AI Hedge Fund — Roles & Chiến lược tổng thể

Nguồn: kiến trúc TradingGateway + số liệu thật (2026-09-19). Ký hiệu: [code] = tất định, audit được · [Jev] = judgment có xác suất · [human] = con người.

Bản render: diagrams/01-roles-org.{svg,png} · 02-decision-pipeline · 03-learning-flywheel · 04-trade-lifecycle

1. Sơ đồ tổ chức — ai sở hữu quyết định gì

⑤ REVIEW & LEARNING — biến kinh nghiệm thành vốn

④ EXECUTION DESK — chạm thị trường

③ PORTFOLIO MANAGEMENT — phân bổ vốn

② RISK DESK — quyền phủ quyết

① RESEARCH DESK — tạo nhận định

signal + bias + regime

approved size

capital budget

target position

fills

labeled outcomes

new weights

new thresholds

kill-switch

👤 CIO / Owner
capital · risk appetite · quyền kill-switch

Data & Feed Integrity
[code]+[Jev]

Regime & Market Analyst
[Jev]

News & Sentiment (Alt-Data)
[Jev]

Macro Research
[code]

Signal Research
[code]

Trade Risk Manager
SL · TP · size [code]

Portfolio Risk Manager
exposure · correlation · daily loss [code]

Compliance & Guardrails
hard rules · kill-switch

Capital Allocator
weight theo expectancy [code]

Portfolio Manager
net exposure · hedge [code]

Execution / Trader
orders · slippage · retry [code]

Trade Reviewer
entry/exit quality · loss cause [Jev]

Meta-Learner
update weight & threshold [code]

Diagram 1

Đọc sơ đồ: Research tạo nhận định → Risk có quyền phủ quyết → PM phân bổ → Execution chạm thị trường → Review gán nhãn → Meta cập nhật vốn và ngưỡng. Vòng lặp cuối là thứ biến một con bot thành một quỹ: vốn chảy về phía có expectancy dương.

2. Pipeline quyết định theo từng tick (5 phút)

fail

pass

2+ flag >0.7

1 flag >0.7

pass

fail

pass

hết ngân sách

pass

chạm SL/TP

kill-switch bắn

Binance WS
price · candle

Indicators
[code] RSI·MACD·MA·BB·vol·pivot

Signal + confidence
[code] aggregation theo strategy

G1 · Data integrity?
[code]+[Jev]
tươi · đủ · không mâu thuẫn

Bỏ tick
[code] log reason

G2 · Regime gate?
[Jev] market_regime_unsafe
event_risk · extreme_vol

Giảm size 50%
[code]

G3 · Strategy validate?
[code] confidence ≥ threshold
+ macro bias

G4 · Portfolio budget?
[code] max open · gross exposure
correlation cluster · daily loss

Position sizing
[code] risk% × ATR
→ SL · TP · qty

Đặt lệnh
[code] idempotent · retry · slippage guard

Ledger
[code] position · exposure · PnL

Theo dõi SL/TP
[code] mỗi tick

Đóng lệnh
[code] + notify

Đóng toàn bộ
[code] flatten

Diagram 2

Điểm cốt lõi: chỉ G2 là judgment ngữ nghĩa ([Jev], ~150ms, ~$0.00006/call). G3/G4 là số học và kỷ luật → phải là code. Mọi nhánh fail đều có đường thoát rõ ràng, không im lặng.

3. Vòng lặp học — cách quỹ tiến hoá (flywheel)

Giao dịch
[code]

Review từng lệnh
[Jev] entry/exit quality
loss cause

Thống kê theo strategy
[code] expectancy · win · DD · Sharpe

Allocator
[code] dồn vốn về expectancy dương
tắt strategy dưới ngưỡng

Weight & threshold mới
[code] config + DB

Strategies
[code]

Cảnh báo suy giảm
[code] + [Jev] giải thích nguyên nhân

Người duyệt
[human]

Diagram 3

4. Vòng đời một lệnh (state machine)

signal [code]

G1/G2/G3/G4 fail

log reason

approved + sizing [code]

fill [code]

theo dõi SL/TP [code]

trailing / partial [code]

SL/TP hit hoặc signal đảo [code]

kill-switch [human hoặc code]

fill exit

flatten

[Jev] gán nhãn

cập nhật thống kê

FLAT

PROPOSED

VETOED

SIZED

OPEN

MANAGING

CLOSING

KILLED

CLOSED

REVIEWED

Diagram 4

5. Trạng thái THẬT của từng role trong TradingGateway

RoleCó trong code?Bằng chứng đo đượcViệc cần làm
Data & Feed Integrity⚠️ một phầnlog lặp duplicate key uq_candlestick_... khi ghi nến từ WSthêm check tươi/đủ/mâu thuẫn trước khi tính indicator
Regime & Market Analyst❌ thiếukhông có bảng/log regime nàoJev market_regime_unsafe chạy shadow
News & Sentiment (Alt-Data)❌ thiếumacro_factors không có row NEWS/SOCIALthêm factor_type + service, quyền veto
Macro Research🟡 rỗngbảng chỉ có MOON_CYCLE 965 row, FED_RATE/QE_QT = 0 rowsửa FedRateService/MonetaryPolicyService hoặc bỏ để khỏi tạo cảm giác an toàn giả
Signal Research✅ có4 strategy: Conservative/Balanced/Scalper/Aggressivegiữ
Trade Risk Manager🟡 đơn giảnRR cố định 2.0, size 1.0–2.0 BTC (không theo ATR/vol)size theo ATR + vol target
Portfolio Risk Manager❌ thiếu hoàn toàn6 lệnh OPEN cùng LONG BTC = 1 bet tương quan; notional $141.8M; không có max open / max gross / daily lossưu tiên #1
Compliance & Guardrails❌ thiếukhông có kill-switch, không có hard limitpolicy + kill-switch
Capital Allocator❌ thiếuphân bổ ngược: Aggressive −31.37% nhưng 666 lệnh full size, Conservative +2.49% chỉ 17 lệnhcấp vốn theo expectancy
Portfolio Manager❌ thiếukhông có net exposure / hedgegộp exposure theo cluster
Execution / Trader🟡 mô phỏngchỉ ghi position vào DB, chưa thấy khớp lệnh thậtchỉ bật khi 1–4 ổn
Trade Reviewer❌ thiếukhông có bảng RCAJev review offline (rủi ro = 0)
Meta-Learner❌ thiếuweight/threshold là config taytự cập nhật từ thống kê

6. Thứ tự triển khai theo ROI / rủi ro

  1. Portfolio Risk Ledger [code] — chặn thiệt hại thật, không cần AI. (max open, max gross exposure, correlation cluster, daily loss, kill-switch)
  2. Trade Reviewer [Jev] — offline trên lệnh cũ, rủi ro = 0, tạo dữ liệu cho Allocator.
  3. Regime Gate [Jev] — shadow mode ≥2 tuần, đo counterfactual.
  4. Allocator [code] — dồn vốn theo expectancy thật.
  5. Execution thật [code] — chỉ sau khi 1–4 ổn định.

Ghi chú quan trọng: đã test Jev trên 650 lệnh thật của bot — Jev chấm "entry quality" có corr ≈ 0 với PnL, gate không cải thiện win rate (31.0% → 30.6%). Vì vậy Jev không nằm ở quyết định vào lệnh; chỉ dùng ở Regime/Review/Guardrail/Alt-Data.